مووینگ اوریج

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین و در عین حال کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس است که به معامله گران کمک میکند با هموار کردن نمودار قیمت، روندها، سطوح حمایت و مقاومت، نقاط مناسب برای ورود و خروج را راحت‌تر تشخیص دهند. انواع مووینگ اوریج مختلفی در تمامی پلتفرم‌های معاملاتی ارائه می شوند که شامل میانگین متحرک ساده (SMA)، نمایی (EMA)، وزنی (WMA)، حجمی-وزنی (VWMA) و هموار (SMMA) می‌باشد. در ادامه، انواع مووینگ اوریج برای معامله در بازار فارکس را بررسی خواهیم کرد.

 میانگین متحرک چیست؟

در معاملات فارکس یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال میانگین است و همانطور که از نامش قابل درک است میانگین تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نمایش میدهد. اگر بخواهیم این مفهوم را گسترش دهیم و یک اندیکاتور طراحی کنیم که به ما در مشاهده نوسانات قیمت کمک کند، نیاز به تعیین پارامترهایی داریم. برای مثال، اگر میانگین قیمت بسته شدن کندل های روزانه در 9 روز گذشته را محاسبه کنیم، تنها برای روز جاری یک عدد به دست می‌آید. همانگونه که تصور می‌کنید، این کار تنها یک عدد را برای روز جاری به ما می‌دهد، اما اگر این محاسبه را برای هر روز گذشته تکرار کنیم، به مجموعه‌ای از اعداد دست خواهیم یافت. با اتصال این نقاط به یکدیگر، یک خط به وجود می‌آید که به آن میانگین متحرک ساده (SMA) می‌گویند. این خط با حرکت قیمت به‌روزرسانی می‌شود، به آن "متحرک" گفته می‌شود؛ چون همیشه  با آخرین داده‌ها تنظیم و حرکت میکند و دیدی روان‌تر از روند کلی بازار به معامله گران ارائه می‌دهد. این ابزار به طور کلی به عنوان ابزاری برای پیگیری روندها شناخته می‌شود ولی با این حال، بسته به تنظیمات و نوع‌هایی که معامله‌گران برای آن‌ها انتخاب می‌کنند، زمان پاسخگویی این میانگین‌ها نیز قابل تغییر است. به عبارت دیگر، ویژگی پیگیری روند این میانگین‌ها عمدتاً به دوره زمانی انتخابی معامله گران بستگی دارد.

 

 تنظیمات میانگین‌های متحرک یا تنظیمات مووینگ اوریج چیست؟

 هر یک از اندیکاتورهای میانگین متحرک اعم از مورد EMA، SMA، WMA، VWMA یا SMMA، بسته به نوع خود، تنظیمات متفاوتی دارند. هر کدام ویژگی‌ها و ورودی‌های خاصی دارند که ممکن است از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر متفاوت باشد. این تنظیمات ممکن است بسته به پلتفرم معاملاتی‌ای که استفاده می‌کنید کمی متفاوت باشند. برای مثال، در پلتفرم متاتریدر ۵ — یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در جهان — امکان استفاده از چهار نوع مختلف میانگین متحرک وجود دارد. با این حال، دو پارامتر مشترک برای همه آنها وجود دارد:

• دوره زمانی :  تعیین می‌کند که میانگین بر اساس چند کندل اخیر محاسبه شود. مثلاً در تنظیمات با دوره 20، میانگین قیمت 20 کندل گذشته محاسبه خواهد شد.

• منبع داده : محاسبه برای کندل ها (می‌تواند بر اساس قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین، پایین‌ترین hl2، hlc3، ohlc4 و غیره باشد).

برای دوره زمانی، اما سوال این است که کدام یک از این تنظیمات مووینگ اوریج برای معاملات فارکس بهترین گزینه است؟ معامله گران می‌توانند به دلخواه، مقادیر این پارامترها را تنظیم کنند تا با استراتژی معاملاتی‌شان هماهنگ باشد. اما پرسش مهم اینجاست: کدام نوع از میانگین متحرک برای معاملات فارکس مناسب‌تر است که پاسخ به این سؤال به سبک معامله‌گری معامله گران بستگی دارد. به طور کلی:

• SMA برای تحلیل روند بلندمدت و ساده مناسب است.

• EMA برای حرکات سریع‌تر بازار و معامله‌گران کوتاه‌مدت جذاب‌تر است.

• WMA و VWMA برای شرایطی مفیدند که حجم معاملات نیز اهمیت دارد.

 

بهترین میانگین متحرک برای استفاده در معاملات فارکس چیست؟

بهترین میانگین متحرک برای معاملات فارکس می‌تواند بسته به نحوه معامله و هدف از معامله تغییر کند. اما در این مقاله، تنظیمات مووینگ اوریج ایده‌آل برای هر میانگین متحرک را نشان خواهیم داد تا هر معامله‌گری، صرف نظر از تکنیک یا ابزار معاملاتی خود، بتواند آنها را اعمال و شروع به کسب درآمد کند.

میانگین متحرک ساده (SMA): 

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده‌ترین میانگین متحرک پایه است و میانگین قیمت مجموعه‌ای از متغیرها را در یک بازه زمانی مشخص پیدا می‌کند. به عنوان مثال، برای پیدا کردن میانگین متحرک ساده برای یک دوره 10 کندلی، باید داده‌های 10 کندل آخر را گرفته و آن را بر 10 تقسیم کنید. به عنوان مثال اگر کندل اول در 50، کندل دوم در 125.5، کندل سوم در 111، کندل چهارم در 120 و کندل پنجم در 75.5 و الی تا کندل دهم در اعداد مختلف بسته شوند، آنگاه میانگین متحرک ساده (50+125.5+111+120+75.5+80+60+96+100+122)=940 خواهد بود و سپس آن را بر 10 تقسیم کنید (940/10)=94.

 

میانگین متحرک نمایی (EMA):

میانگین متحرک نمایی (EMA) به آخرین داده‌های قیمت اهمیت بیشتری می‌دهد تا واکنش‌پذیری بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال و برای مقایسه بین دو میانگین متحرک SMA و EMA، می‌توانید در نمودار زیر هر دوی این میانگین متحرک ساده و نمایی را در بازه زمانی 60 روزه مشاهده کنید.

 

آیا متوجه شدید که EMA چقدر به قیمت نزدیک‌تر از SMA است؟ این بدان معناست که EMA حرکات اخیر قیمت را دقیق‌تر منعکس می‌کند. احتمالاً می‌توانید حدس بزنید که چرا این اتفاق می‌افتد. هنگام معامله، توجه به آنچه معامله‌گران در حال حاضر انجام می‌دهند، بسیار مهم‌تر از کاری است که چند روز پیش هنگام معامله انجام داده‌اند.

میانگین متحرک وزنی (WMA):

مووینگ اوریج وزنی حتی وزن بیشتری به داده‌های اخیر نسبت به میانگین متحرک نمایی می‌دهد. این بدان معناست که میانگین بیشتر تحت تاثیر حرکات اخیر بازار قرار می‌گیرد تا داده‌های قیمت قدیمی‌تر. بنابراین قدیمی‌ترین نرخ در محاسبه وزن 1، قدیمی‌ترین نرخ بعدی وزن 2 و تا جدیدترین نرخ  به همین ترتیب ادامه دارد.

به عنوان مثال، در WMA با سه دوره ، کندل اول وزن 1 و قیمت پایانی 20 دارد. کندل دوم وزن 2 و قیمت پایانی 22.5 دارد. کندل سوم و آخر، وزن 3 و قیمت پایانی 28 دارد. این بدان معناست که WMA سه کندلی 20x1)+(22.5x2)+(28x3) = 149) خواهد بود و میانگین (149/6)=24.83 خواهد بود. همچنین می‌توانید تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA) را در نمودار زیر مشاهده کنید.

 استراتژی معاملاتی میانگین متحرک

به خاطر داشته باشید که میانگین‌های متحرک شروع یا پایان یک روند را پیش‌بینی نمی‌کنند و آنها صرفاً در تاییدیه گرفتن برای انجام معامله به معامله‌گران کمک می‌کنند.در هر پلتفرمی یک تنظیم پیش‌فرض برای شاخص میانگین متحرک وجود دارد. مثلا به طور پیش‌فرض، در MT5 روی 20 تنظیم شده است و منبع در نقطه بسته شدن کندل است.

نکته منفی استفاده از WMA این است که نمی‌تواند به اندازه یک میانگین متحرک ساده (SMA) واضح باشد، که تشخیص تفاوت بین یک روند واقعی و یک تغییر قیمت تصادفی را دشوار می‌کند، که می‌تواند منجر به یک سیگنال معاملاتی کاذب می‌شود.

به همین دلیل توصیه می‌شود معامله‌گران برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر از بازار، از ترکیب دو میانگین متحرک مختلف به‌طور همزمان استفاده کنند. برای مثال، می‌توانند یک میانگین متحرک ساده (SMA) را در کنار یک میانگین متحرک وزنی (WMA) به کار بگیرند.

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک در معاملات فارکس:

• دنبال کردن روند

معامله‌گران فارکس می‌توانند از انواع مووینگ اوریج برای کمک به معاملات نوسانی خود استفاده کنند.  به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر موقعیت خرید داشته باشد، آن را می‌تواند  تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده 60 روزه است نگه دارد و به محض اینکه قیمت پایین‌تر از آن بسته شد از معامله نوسانی خود خارج شود.

• حمایت و مقاومت

مووینگ اوریج همچنین می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت استفاده شوند. به عنوان مثال، میانگین متحرک 200 روزه می‌تواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت قوی عمل کند. معامله‌گران از این  میانگین متحرک 200 روزه به همراه سایر مناطق حمایت و مقاومت برای تأیید بیشتر در بازار فارکس استفاده می کنند.

• تقاطع‌ها

 تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دو روش برجسته تقاطع هستند که از ترکیب دو میانگین متحرک در دوره زمانی کوتاه و دیگری در دوره زمانی طولانی استفاده می‌کنند. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت (تقاطع طلایی) عبور می‌کند، نشان دهنده یک روند صعودی است و بالعکس در تقاطع مرگ اغلب به عنوان نشانه بازار نزولی تعبیر می‌شود.