RSI اندیکاتور
اندیکاتور RSI و یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و بزرگی حرکات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص، نوسانات قیمت را در مقیاسی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند و بینش‌هایی در مورد شرایط بالقوه اشباع خرید (در صورت افزایش شاخص به بالای محدوده 70) و یا اشباع فروش (در صورت کاهش شاخص به زیر محدوده 30) و همچنین بازگشت‌های احتمالی روند ارائه می‌دهد. RSI در انواع بازارهای مالی از جمله سهام، فارکس، فلزات گرانبها، کامودیتی ها (کالاهای اساسی) و همچنین ارزهای دیجیتال قابل استفاده است و می‌تواند در کنار بسیاری از استراتژیهای معاملاتی به کار گرفته شود. RSI یکی از اندیکاتورهای ست که در دسته اوسیلاتور ها قرار می‌گیرد و معمولاً در زیر نمودار قیمت رسم و برای همه بازه های زمانی (تایم فریم) قابل استفاده است.
در این مقاله، به بررسی اشکال مختلف واگرایی خواهیم پرداخت و مثال‌های از آن ارائه خواهیم داد.
انواع واگرایی در RSI
دو نوع اصلی واگرایی وجود دارد که هر کدام به طور متفاوتی تفسیر می‌شوند:
-
واگرایی عادی: واگرایی عادی در فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها و به معنای واقعی کلمه هر ابزار مالی رایج است. این واگرایی در RSI اغلب نشان می‌دهد که روند فعلی یا وضعیت بازار در حال تضعیف است و به طور بالقوه نشان‌دهنده آمادگی بازار برای یک مرحله معکوس یا اصلاحی است. این امر، آن را برای شناسایی نقاط ورود در طول بازگشت‌های احتمالی بازار یا برای توصیه احتیاط در برابر ادامه روند غالب تا زمان وقوع پولبک، ارزشمند می‌کند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی که قیمت به طور مداوم به بالاترین حد خود می‌رسد، ممکن است کاهش متناظر در RSI (برای یک روند صعودی) مشاهده شود، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.
تأیید تضعیف اندیکاتور RSI در یک روند صعودی اغلب قبل از یک اصلاح نزولی قابل توجه رخ می‌دهد. برای توضیح بیشتر، یک سناریوی نزولی را در نظر بگیرید که به دنبال خرید سهام هستید و مناطق حمایتی متعددی را برای ورود بهینه ارزیابی میکنید، RSI می‌تواند ابزاری حیاتی باشد. با تجزیه و تحلیل واگرایی RSI، می‌توانید مناطق حمایتی خود را ساده‌سازی کنید و منتظر یک واگرایی مثبت RSI باشید که نشان می‌دهد حرکت نزولی در حال کاهش است و تثبیت در حال وقوع است. این یک تأیید قوی برای شناسایی یک نقطه ورود بهینه برای وارد شدن به معامله خرید را فراهم می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که وجود واگرایی، بازگشت بازار را تضمین نمی‌کند. در ابتدا، سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی را شناسایی کنید و پس از رسیدن قیمت به این مناطق، RSI را برای هرگونه سیگنال واگرایی بررسی کنید.
همانطور که در شکل زیر می بینید، قیمت در حال تشکیل کف‌های پایین‌تر است، ولی RSI کف‌های بالاتر را نشان می‌دهد.
-
واگرایی پنهان: این نوع واگرایی کمتر رایج است اما به همان اندازه قابل توجه است و در درجه اول برای شناسایی سیگنال‌های ادامه روند استفاده می‌شود. در یک واگرایی پنهان صعودی، قیمت کف‌های بالاتر را تشکیل می‌دهد در حالی که RSI کف‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، که نشان می‌دهد روند صعودی احتمالاً ادامه خواهد داشت. برعکس، در یک واگرایی پنهان نزولی، قیمت سقف‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهد در حالی که RSI سقف‌های بالاتر را تشکیل می‌دهد، که نشان می‌دهد روند نزولی احتمالاً ادامه خواهد داشت.
-
واگرایی پنهان صعودی: در این سناریو، قیمت‌ها کف‌های بالاتر را تشکیل می‌دهند اما شاخص RSI کف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد، بنابراین می‌توانیم تأییدی بر ادامه روند صعودی را همانطور که در اینجا نمایش داده شده است، ببینیم.
-
واگرایی پنهان نزولی: در این سناریو، قیمت در حال تشکیل سقف‌های پایین‌تر است، اما اندیکاتور RSI سقف‌های بالاتر را نشان می‌دهد، بنابراین می‌توانیم تاییدی بر ادامه روند نزولی، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، ببینیم.
بهترین روش‌های به‌کارگیری واگرایی در RSI
-
انتظار برای دریافت تاییدیه بعد از چندین باز واکنش شاخص به سطوح اشباع: قابل اعتمادترین سیگنال‌های واگرایی در RSI پس از بازگشت سه‌گانه به سمت بالا یا پایین ظاهر می‌شوند. در این سناریو، دو نقطه بازگشت اولیه باید در مناطق اشباع خرید (بالای ۷۰) یا اشباع فروش (پایین‌تر از ۳۰) رخ دهند و نقطه سوم بین ۳۰ تا ۷۰ و در نزدیکی این دو محدوده قرار گیرد. اگر اندیکاتور RSI در توازن با قیمت و بالعکس آن در حال ثبت سقف‌های بالاتر (سیگنال نزولی) یا کف‌های پایین‌تر (سیگنال صعودی) باشد، این پیکربندی تایید بیشتری را ارائه می‌دهد. برای نمونه به شکل زیر توجه فرمایید.
-
استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی: یک تکنیک دیگر استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی، به ویژه سطح ۱.۲۷۲، برای ارزیابی سومین جهش قیمت است. فیبوناچی را در آخرین مرحله حرکت قیمت اعمال کنید و مشاهده کنید که آیا قیمت در این سطح با مقاومت مواجه می‌شود یا خیر. اگر واگرایی در RSI در این نقطه قیمت نیز وجود داشته باشد، تحلیل شما را همانند شکل زیر بیشتر تأیید می‌کند. این رویکرد که به عنوان الگوی سه گانه و یا 3Drive شناخته می‌شود، پرایس اکشن، فیبوناچی ریتریسمنت و تحلیل RSI را ادغام می‌کند. این یک استراتژی بسیار قابل اعتماد و مؤثر برای معامله‌گران است و نقطه ورودی‌های عالی و در ادامه سود خوبی را نیز برای معامله گران فراهم می‌کند.
-
ادغام خطوط روند با اندیکاتور RSI: در این سناریو، معامله‌گران می توانند در زمان ترسیم خطوط روند، از ابزار آهنربا (مگنت) در پلتفرم تحلیلی خود استفاده کنند تا انتخاب نقاط برخورد با دقت بیشتر ممکن شود. همانطور که میدانید در ترسیم خط روند صعودی، بایستی کف‌های بالاتر شناسایی شود و خط را از پایین سایه (شدو) دو کندل مشخص رسم کرد. پس از ترسیم این خط، معامله‌گر باید منتظر برخورد سوم قیمت با این خط روند باشد تا نقطه ورود مناسب به معامله را بیابد.
همچنین، هنگام استفاده از اندیکاتور RSI برای شناسایی واگرایی، همین منطق استفاده از خط روند حاکم است بدین صورت که دو نقطه دقیق (کف یا سقف متوالی) را روی اندیکاتور انتخاب و خط روند را رسم کرد. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، انتخاب دقیق بالا یا پایین سایه کندل‌ها، کلید رسم صحیح یک خط روند معتبر است.
نکته مهم دیگر در رسم خط روند، بررسی این که آیا سقف جدید در نمودار مورد تحلیل شما بالاتر از سقف اول روندتان است یا خیر، بنابراین برای رسم خط روند بایستی:
-
برای رسم خط روند خود، دو نقطه را در نمودار مد نظر انتخاب کنید.
-
برای انتخاب نقطه دوم، باید سقف بالاتری از سقف اول خود داشته باشید. همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است.
بنابراین معامله گران فقط در صورتی مجاز به رسم خط روند هستند که این دو شرط اعلام شده برقرار باشد، در غیر این صورت خط روند رسم شده اشتباه است و نمی‌توان از آن در کنار اندیکاتور RSI استفاده کرد.
در مرحله بعدی باید منتظر سومین برخورد با خط روند باشید، اینجاست که جادو با کمک اندیکاتور RSI اتفاق می‌افتد.
همانطور که ملاحظه میکنید بعد از سومین برخورد، قیمت افزایش یافته است و این یک استراتژی خوب است. اما واقعیت این است که در ذات هر بازار مالی، زمان‌هایی وجود دارد که قیمت هیچ توجهی به خط روند نمی‌کند و به‌راحتی از آن عبور می‌کند. در چنین مواقعی باید بپذیریم که حد ضرر فعال شده و معامله طبق انتظار پیش نرفته است.
حال یک مثال در این مورد ارائه میگردد که در RSI به کمک معامله‌گر می‌آید، همان خط روند روی اندیکاتور RSI رسم شود و واکنش RSI را به خط روند بررسی گردد. مشاهده می‌شود که اگر قبل از رسیدن قیمت به خط روند، RSI به خط روند خود رسیده و آن را شکسته باشد، دیگر مجاز به معامله روی آن خط روند نیستید. همانطور که اینجا می‌بینید قیمت به خط روند اهمیتی نمیدهد و پس از سومین برخورد، قیمت خط روند ما را می‌شکند و پایین‌تر می‌رود، بنابراین چگونه می‌توانیم این را پیش‌بینی کنیم و از ضرر جلوگیری کنیم؟
در مثال فوق اگر خط روند متناظر RSI رسم شود، می‌توان دید که قبل از اینکه قیمت به خط روند خود برسد، RSI قبلاً خط روند متناظر خود را شکسته است، بنابراین ما اجازه انجام این معامله را نداشتیم زیرا RSI قبلاً به ما اعلام کرده بود که این خط روند خواهد شکست و در جهت مطلوب ما عمل نخواهد کرد.
همانطور که از خط عمودی قرمز در نمودار مشخص است، RSI پیش از آن‌که قیمت به خط روند خود برسد، خط روند متناظر خود را شکسته است. به بیان دیگر، در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای، حدود ۳ ساعت زودتر، RSI به ما هشدار داده که احتمال شکست خط روند وجود دارد. بنابراین، این سیگنال به ما نشان می‌دهد که نباید در آن سطح وارد معامله شویم و بهتر است منتظر تأییدیه های بیشتری بمانیم.
فقط برای تأکید بر اهمیت این استراتژی باید ذکر شود که خط روند RSI و خط روند قیمت باید کاملاً با یکدیگر مطابقت داشته باشند؛ به این معنا که دقیقاً همان کندلهایی که قبلاً برای نقاط اول و دوم روند خود انتخاب کرده‌اید، باید از یک خط عمودی نیز استفاده کنید و آن مکان‌ها را روی RSI نیز انتخاب کنید و سپس با استفاده از آن نقاط، خط روند RSI را رسم کنید. همانطور که در شکل زیر مشخص شده است.
-
بهترین استراتژی RSI: در توسعه و طراحی این استراتژی در حالی که منتظر سومین برخورد قیمت بودم، متوجه نکته‌ای بسیار جالب شدم و این جرقه‌ای برای توسعه این استراتژی شد. طبق توضیحات قبلی؛ وقتی خط روند در سومین برخورد قیمت به آن، به جای حرکت در مسیر دلخواه ما شکسته می‌شود، پاسخی در RSI وجود دارد که نشان می‌دهد خط روند RSI قبل از اینکه قیمت حتی به خط روند خود برسد، شکسته شده است، بنابراین این بدان معناست که از کلیه موقعیتهایی که استراتژی RSI به شما می‌دهد، حدود 30٪ از آنها شکست خواهد خورد. اما یک سؤال مهم باقی می‌ماند: آیا راهی وجود دارد که این معاملات شکست خورده را با روش‌های دیگر بازگردانیم و یا از متضرر شدن جلوگیری بکنیم؟
وقتی چنین ابزار قدرتمندی (RSI) داریم که می‌تواند به ما در پیش‌بینی حرکات قیمت کمک کند، چرا نباید نگاه دقیق‌تری به آن بیندازیم؟
معمولاً وقتی روی اندیکاتور RSI یک خط روند رسم میکنیم، مشاهده میکنیم که RSI به خوبی به آن خط روند واکنش نشان می‌دهد و به آن احترام می‌گذارد. بیایید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع بیندازیم:
صرف نظر از حرکات قیمت، می‌توانید از همان قوانین برای رسم خط روند در RSI استفاده کنید، که عبارت بود از:
-
برای رسم خط روند خود، دو نقطه را در نمودار مد نظر انتخاب کنید.
-
برای انتخاب نقطه دوم، باید سقف بالاتری از سقف اول خود داشته باشید.
بنابراین، منتظر سومین برخورد خود هستیم و همانطور که در شکل بالا می‌بینید، به خوبی کار کرده است.
با در نظر گرفتن این توضیحات، بیایید نگاهی به نمودار قیمت شکل بالا در شکل پایین بیندازیم.
واضح است که نمی‌توانیم یک خط روند متناظر روی قیمت رسم کنیم زیرا در نقطه ۱ و ۲ واگرایی رخ می‌دهد، بنابراین در قیمت شاهد پایین آمدن کف‌های پایین‌تر هستیم، اما در RSI شاهد بالا رفتن کف‌های بالاتر هستیم، به عبارت دیگر، روند نزولی در قیمت داریم، اما در RSI روند صعودی داریم، بنابراین هیچ راهی برای رسم خط روند متناظر وجود ندارد. دیدگاه دیگری در مورد RSI وجود دارد که توصیه می‌کند می‌توانید از حمایت/مقاومت داینامیک و استاتیک در RSI به مانند آنچه که در چارت و کندل‌ها در تحلیل تکنیکال وجود دارد، استفاده کنید. زیرا RSI مشتق قیمت است، لذا هر کاری که با قیمت بتوان انجام داد، در RSI نیز قابل اجرا است. حمایت و مقاومت استاتیک آنهایی هستند که ما با خطوط یا محدوده های افقی استفاده میکنیم و حمایت و مقاومت‌های پویا خطوط روند و غیره هستند که در دو بعد نشان داده می‌شوند.
اگر به RSI بیشتر توجه کنید، می‌توانید نتایج بهتری را روی خطوط روند نسبت به خود قیمت ببینید، اما این کافی نیست چراکه نمی‌توانیم صرفاً بر اساس عدد شاخص RSI معامله‌ای انجام دهیم، باید همبستگی مشخص و قابل اطمینان بین کندل و RSI پیدا کنیم و تا این لحظه، چنین همبستگی واضحی وجود نداشته است.
اکنون اصل استراتژی که برای اولین بار در این مقاله معرفی می‌شود: ایده این است که راهی برای همبستگی کامل و موقعیت متناظر برای RSI و قیمت پیدا کنیم تا نقاط ورود عالی پیدا کنیم، همانطور که از بخش سوم این مقاله آموخته‌اید، می‌توانید خطی روی قیمت رسم کنید و سپس آن را به RSI تعمیم دهید، اما همانطور که قبلاً بحث شد، باید رویکرد متفاوتی برای انتقال خط روند از RSI به قیمت پیدا کنیم تا بتوانیم نقاط ورود خوبی پیدا کنیم.
ابتدا باید یک خط روند کاملاً معتبر و بی‌نقص در RSI پیدا کنیم؛ خطی که بتوان آن را به‌درستی روی نمودار قیمت اعمال کرد. برای این کار، باید چند فیلتر مهم را رعایت کنیم:
-
نباید هیچ‌گونه واگرایی بین قیمت و RSI وجود داشته باشد؛ به این معنا که روند هر دو باید هم‌جهت و هم‌راستا باشد.
-
هنگام ترسیم خط روند روی قیمت، باید دقیقاً همان نقاطی را که در RSI به‌عنوان مبنای خط روند انتخاب کرده‌ایم، روی قیمت هم امتداد دهیم.
-
برای رسم یک خط روند صعودی باید پایین‌ترین نقاط (سایه یا شدو) کندل‌ها را به‌عنوان مبنا انتخاب کنیم.
پس از انتخاب نقطه اول و دوم در RSI و انتقال دقیق آن به نمودار قیمت، با استفاده از همان دو نقطه می‌توانیم خط روند روی قیمت را ترسیم کنیم؛ حتی اگر ظاهر آن خط روند کمی غیرمعمول و غیر متعارف به نظر برسد. هدف اصلی رسیدن به سطح قیمتی دقیق است که در آن، سومین برخورد با خط روند RSI، در نمودار قیمت اتفاق خواهد افتاد.
برای خلاصه کردن تمامی موارد مطرح‌شده، همه مباحث را در قالب یک مثال عملی مرور کنیم تا به‌طور دقیق کاربرد نهایی این استراتژی را مشاهده کنیم و ببینیم چگونه می‌توان از آن در معاملات واقعی بهره برد.
در نمودار بالا که یک خط روند داریم که به نفع ما عمل نکرده و قیمت هرگز به آن نرسیده تا سومین برخورد را برای شروع حرکت صعودی داشته باشد و قیمت بالا رفته است و ما فقط نظاره‌گر حرکت قیمت بوده‌ایم و نتوانسته‌ایم هیچ اقدامی انجام دهیم.
راهکار نوین رسم خط روند مبنی بر RSI:
ابتدا پایین‌ترین نقطه روی خط روند RSI را انتخاب میکنیم و آن را با یک خط عمودی به قیمت‌ها امتداد می‌دهیم تا دقیقاً کندلی را که پایین‌ترین نقطه را در RSI ایجاد کرده است، پیدا کنیم (نه پایین‌ترین قیمت).
اکنون که این دو کندل را که دقیقاً از RSI استخراج کرده‌ایم (دو کندل که در شکل زیر با علامت قرمز نشان داده شده‌اند) انتخاب میکنیم.
سپس با استفاده از لو کندل ها و نوک شدو با استفاده از مگنت یک خط روند رسم می کنیم.
اکنون با توجه به شکل بالا می‌توانید مشاهده کنید که قیمت به‌خوبی از خط روندی که بر اساس روش ما استخراج شده بود، پیروی کرده است و در سومین برخورد با این خط روند، حرکتی قدرتمند و صعودی را آغاز کرده و اصطلاحاً به سمت اهداف بالاتر یا همان "ماه" حرکت کرده است.
